Entwicklung und Modellierung von Risiko-Szenarien

Zu den Aufgaben des Kunden, einer Strombörse, gehört die Absicherung der gehandelten Derivate durch die Hinterlegung finanzieller Sicherheiten. Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Risikomanagements müssen zunächst die Höhe der Sicherheiten bestimmt werden.

Im Rahmen der Analyse wurden verschiedene Risiko-Szenarien entwickelt und deren Einfluss auf den zukünftigen Strompreis untersucht. Neben der Entwicklung geeigneter und sinnvoller Szenarien mussten geeignete Input-Parameter sowie eine Modellierung des Strommarkts durchgeführt werden, damit eine begründete Analyse und Bestimmung der finanziellen Sicherheiten vorgenommen werden konnte.

E-Bridge begleitete den Kunden bei der Entwicklung der Szenarien und führte Modellierungen des Strommarkts durch. In einem ersten Schritt wurden die Szenarien auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Im Anschluss fand die Definition der Input Parameter für das Strommarktmodell statt. Parallel sollte ein implementiertes Strommarktmodell hinsichtlich der Funktionen und des Outputs evaluiert werden. Dazu erfolgte die Entwicklung einer Methode zur Ableitung der stündlichen Preise des Modells in Derivat-Produkte. Ziel war es, den Einfluss der Risiko-Szenarien auf den Strompreis zu bestimmen.

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